沪铜策略包

合约规格

合约乘数: 5 吨 / 手
报价单位: 元 / 吨
最小变动价位: 10 元 / 吨（最小变动 10 元）
保证金口径: 按交易所与期货公司标准执行
手续费口径: 按手收取固定费用，历史上多次随交易所政策调整
主力月份: 主力合约集中在 1 / 3 / 5 月，与 LME 铜的月份安排对应
交易时段: 有夜盘（21:00–01:00），夜盘时长为五个品种中最长

交易特征

波动率特征: 波动主要来自全球制造业景气、库存周期与人民币汇率，宏观属性强于商品属性
流动性: 流动性最好的品种之一，滑点成本极低
换月逻辑: 内外盘联动，换月需考虑沪伦比价与进口盈亏

参数取值与依据

下面列出本品种的参数取值与口径定义。 我们不展示任何收益率或回测收益数字 —— 参数表的作用是让你理解「参数为什么是这个值」，不是用来证明「能赚多少」。

沪铜策略参数取值表
参数	取值	口径说明
趋势窗口	20 / 60 日	标准配置
波动率窗口	20 日 ATR	标准配置
止损倍数	2.0 × ATR	标准配置
仓位上限	按 ATR 反比	标准配置
过滤条件	剔除非主力合约	铜的非主力合约流动性差异较大

调优方法

沪铜参数采用标准配置，与其较低的滑点成本与较稳定的流动性特征相符。相较国内其他品种，铜价与全球制造业周期同步性更高，趋势策略在此类宏观驱动明确的品种上表现较为稳定——此为品种特征描述，不构成对任何结果的预期。

适配注意

沪铜、沪铝、沪镍同属有色板块，相关性较高。若你的持仓已覆盖有色品种，需评估叠加后的板块集中度。铜价同时受人民币汇率影响，汇率大幅波动会放大盈亏波动。

关于本品种的常见问题

沪铜的参数是怎么定的？

沪铜参数采用标准配置，与其较低的滑点成本与较稳定的流动性特征相符。相较国内其他品种，铜价与全球制造业周期同步性更高，趋势策略在此类宏观驱动明确的品种上表现较为稳定——此为品种特征描述，不构成对任何结果的预期。

用沪铜这套参数需要注意什么？

沪铜、沪铝、沪镍同属有色板块，相关性较高。若你的持仓已覆盖有色品种，需评估叠加后的板块集中度。铜价同时受人民币汇率影响，汇率大幅波动会放大盈亏波动。

交付内容

付款后你会拿到什么

包含

策略源码（Python）

完整的策略实现与因子计算代码，注释齐全，不依赖我方任何私有组件，可在你指定的环境独立运行。
参数表与调优说明

该品种的参数取值、口径定义，以及参数为何是这个值的完整推导说明。
部署文档

Python 版本与依赖清单、数据源准备、运行步骤、常见问题处理。
回测报告

含最大回撤、交易次数、区间等风险类指标与数据口径说明。不含收益率等收益类指标。

不包含

交付形式为源码，不含打包好的可执行程序 —— 需你在自己的环境中部署运行
不包含任何品种的收益数据或收益预期
不提供代客交易、代客理财或具体买卖建议
源码仅限你本人或你所在单位内部使用，不得转售、公开分发或用于对外提供的商业化服务
数据源需自行申请：源码对接 CTP 或第三方数据 API，相关账号与费用由你承担

运行前提

交付的源码对接 CTP 或第三方数据 API 获取行情。 源码内不包含数据源账号，需你自行申请并配置。

Python 运行环境（部署文档中列明所需版本与依赖，可一键安装）
数据源账号：CTP 接口需期货公司开户并申请，或第三方数据 API 的付费订阅
源码内不含数据源账号，需自行申请并配置

交付主体：深圳市心性产业互联网络科技有限公司 · 可开具与该主体一致的发票

获取流程

01

选择品种

在品种列表或详情页点击「获取策略包」，价格与参数一目了然。
02

微信扫码支付

弹窗内生成微信付款码，使用微信扫码完成支付。
03

系统自动确认到账

微信支付回调到账后系统自动确认。不需要提交任何支付凭据，也没有人工核验环节。
04

自动发放下载链接

支付成功后页面自动显示下载按钮，链接有效期 48 小时，过期可在本页重新获取。
05

准备数据源

按部署文档申请 CTP 或第三方数据 API 账号，配置后即可运行。

风险提示

本站交付的是技术工具、策略研发成果与研究方法，不构成任何投资建议或收益承诺。
金融市场存在风险，量化交易不能消除风险、不能战胜市场规律，只能提升执行的纪律性与可检验性。
历史回测与模拟运行结果不代表未来表现，据此操作风险自担。

合约规格

交易特征

参数取值与依据

调优方法

适配注意

关于本品种的常见问题

沪铜的参数是怎么定的？

用沪铜这套参数需要注意什么？

付款后你会拿到什么

包含

不包含

运行前提

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选择品种

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