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原油策略包

代码 SC · 上期能源中心 · 能源化工

国际化程度最高的品种之一，受全球供需与地缘因素驱动，波动显著

合约规格

合约乘数
1000 桶 / 手
报价单位
元 / 桶
最小变动价位
0.1 元 / 桶（最小变动 0.1 元）
保证金口径
按交易所与期货公司标准执行，因单手合约价值极高，资金门槛为五个品种中最高
手续费口径
按手收取固定费用
主力月份
主力合约集中在 1 / 5 / 9 月，与国际原油期货月份基本对应
交易时段
有夜盘，且夜盘时段覆盖国际原油主要活跃交易时段

交易特征

波动率特征
受全球供需、地缘政治、OPEC 决议、库存数据等多重因素驱动，跳空与极端波动明显多于国内其他品种
流动性
主力合约流动性好，但隔夜跳空风险最高
换月逻辑
与国际原油价格联动，换月需注意内外盘价差变化

参数取值与依据

下面列出本品种的参数取值与口径定义。 我们不展示任何收益率或回测收益数字 —— 参数表的作用是让你理解「参数为什么是这个值」，不是用来证明「能赚多少」。

原油策略参数取值表
参数 取值 口径说明
趋势窗口 20 / 55 日 标准配置
波动率窗口 30 日 ATR 拉长窗口以平滑国际消息造成的极端波动
止损倍数 2.5 × ATR 倍数提高以容纳原油的正常波动幅度
仓位上限 按 ATR 反比 + 绝对敞口封顶 单手价值高，必须叠加绝对上限
过滤条件 剔除非主力 + 重大事件窗口降仓 OPEC 会议、EIA 报告等时段波动异常，需降仓

调优方法

原油参数在标准趋势配置上做了两项调整：波动率窗口拉长、事件窗口降仓。原因是原油的极端波动多由外部事件驱动，而非价格趋势本身，若与其他品种共用参数会在事件窗口出现不必要的止损。

适配注意

原油价格受国际因素影响，与国内其他商品期货的相关性普遍偏低，可作为组合中的分散品种。但其跳空风险为五个品种中最高，实盘需评估隔夜持仓的跳空敞口，并留意境外主要产油国的政策变化。

关于本品种的常见问题

原油的参数是怎么定的？

原油参数在标准趋势配置上做了两项调整：波动率窗口拉长、事件窗口降仓。原因是原油的极端波动多由外部事件驱动，而非价格趋势本身，若与其他品种共用参数会在事件窗口出现不必要的止损。

用原油这套参数需要注意什么？

原油价格受国际因素影响，与国内其他商品期货的相关性普遍偏低，可作为组合中的分散品种。但其跳空风险为五个品种中最高，实盘需评估隔夜持仓的跳空敞口，并留意境外主要产油国的政策变化。

交付内容

付款后你会拿到什么

包含

  • 策略源码（Python）

    完整的策略实现与因子计算代码，注释齐全，不依赖我方任何私有组件，可在你指定的环境独立运行。

  • 参数表与调优说明

    该品种的参数取值、口径定义，以及参数为何是这个值的完整推导说明。

  • 部署文档

    Python 版本与依赖清单、数据源准备、运行步骤、常见问题处理。

  • 回测报告

    含最大回撤、交易次数、区间等风险类指标与数据口径说明。不含收益率等收益类指标。

不包含

  • 交付形式为源码，不含打包好的可执行程序 —— 需你在自己的环境中部署运行
  • 不包含任何品种的收益数据或收益预期
  • 不提供代客交易、代客理财或具体买卖建议
  • 源码仅限你本人或你所在单位内部使用，不得转售、公开分发或用于对外提供的商业化服务
  • 数据源需自行申请：源码对接 CTP 或第三方数据 API，相关账号与费用由你承担

运行前提

交付的源码对接 CTP 或第三方数据 API 获取行情。 源码内不包含数据源账号，需你自行申请并配置。

  • Python 运行环境（部署文档中列明所需版本与依赖，可一键安装）
  • 数据源账号：CTP 接口需期货公司开户并申请，或第三方数据 API 的付费订阅
  • 源码内不含数据源账号，需自行申请并配置

交付主体：深圳市心性产业互联网络科技有限公司 · 可开具与该主体一致的发票

获取流程

  1. 01

    选择品种

    在品种列表或详情页点击「获取策略包」，价格与参数一目了然。

  2. 02

    微信扫码支付

    弹窗内生成微信付款码，使用微信扫码完成支付。

  3. 03

    系统自动确认到账

    微信支付回调到账后系统自动确认。不需要提交任何支付凭据，也没有人工核验环节。

  4. 04

    自动发放下载链接

    支付成功后页面自动显示下载按钮，链接有效期 48 小时，过期可在本页重新获取。

  5. 05

    准备数据源

    按部署文档申请 CTP 或第三方数据 API 账号，配置后即可运行。

风险提示

  • 本站交付的是技术工具、策略研发成果与研究方法，不构成任何投资建议或收益承诺。
  • 金融市场存在风险，量化交易不能消除风险、不能战胜市场规律，只能提升执行的纪律性与可检验性。
  • 历史回测与模拟运行结果不代表未来表现，据此操作风险自担。
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最后更新： · 内容经风控合规审阅