螺纹钢策略包
代码 RB · 上期所 · 黑色
黑色系流动性最好的品种之一，成交密集，换月逻辑成熟
合约规格
- 合约乘数
- 10 吨 / 手
- 报价单位
- 元 / 吨
- 最小变动价位
- 1 元 / 吨（最小变动 1 元）
- 保证金口径
- 按交易所与期货公司标准执行，随合约与政策变动，以开户时口径为准
- 手续费口径
- 按手收取固定费用，同时受交易所阶段性调整影响，具体以交易日当日口径为准
- 主力月份
- 主力合约集中在 1 / 5 / 10 月
- 交易时段
- 有夜盘（21:00–23:00）
交易特征
- 波动率特征
- 日波动幅度相对温和，但受钢材库存与地产周期影响明显，趋势延续性强
- 流动性
- 主力合约成交与持仓均处于黑色系前列，滑点成本相对可控
- 换月逻辑
- 主力月份分布规律，换月移仓对信号连续性的影响需在回测中显式处理
参数取值与依据
下面列出本品种的参数取值与口径定义。 我们不展示任何收益率或回测收益数字 —— 参数表的作用是让你理解「参数为什么是这个值」，不是用来证明「能赚多少」。
| 参数 | 取值 | 口径说明 |
|---|---|---|
| 趋势窗口 | 20 / 60 日 | 短窗口捕捉趋势启动，长窗口确认方向，两者取交集以过滤假信号 |
| 波动率窗口 | 20 日 ATR | 用于计算止损距离与仓位上限，不同波动环境下自适应 |
| 止损倍数 | 2.0 × ATR | 止损距离由波动率而非固定百分比决定，避免被日内噪声扫出 |
| 仓位上限 | 按 ATR 反比 | 波动大的行情自动降仓，保证单笔风险敞口恒定 |
| 过滤条件 | 剔除流动性不足合约 | 非主力合约滑点显著更高，纳入会失真 |
调优方法
参数通过网格搜索与 Walk-Forward 滚动验证确定：以样本内表现选取候选区间，再以紧邻的样本外区间检验稳定性，剔除在样本外显著劣化的组合。最终取值取多个稳定区间的交集，而非最优单点。
适配注意
螺纹钢与钢材产业链上下游相关性高。若你的持仓已包含热卷、盘螺等黑色系品种，本策略的信号可能与你的既有持仓高度相关，需评估叠加后的实际敞口。
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关于本品种的常见问题
螺纹钢的参数是怎么定的？
参数通过网格搜索与 Walk-Forward 滚动验证确定：以样本内表现选取候选区间，再以紧邻的样本外区间检验稳定性，剔除在样本外显著劣化的组合。最终取值取多个稳定区间的交集，而非最优单点。
用螺纹钢这套参数需要注意什么？
螺纹钢与钢材产业链上下游相关性高。若你的持仓已包含热卷、盘螺等黑色系品种，本策略的信号可能与你的既有持仓高度相关，需评估叠加后的实际敞口。
交付内容
付款后你会拿到什么
包含
-
策略源码（Python）
完整的策略实现与因子计算代码，注释齐全，不依赖我方任何私有组件，可在你指定的环境独立运行。
-
参数表与调优说明
该品种的参数取值、口径定义，以及参数为何是这个值的完整推导说明。
-
部署文档
Python 版本与依赖清单、数据源准备、运行步骤、常见问题处理。
-
回测报告
含最大回撤、交易次数、区间等风险类指标与数据口径说明。不含收益率等收益类指标。
不包含
- 交付形式为源码，不含打包好的可执行程序 —— 需你在自己的环境中部署运行
- 不包含任何品种的收益数据或收益预期
- 不提供代客交易、代客理财或具体买卖建议
- 源码仅限你本人或你所在单位内部使用，不得转售、公开分发或用于对外提供的商业化服务
- 数据源需自行申请：源码对接 CTP 或第三方数据 API，相关账号与费用由你承担
运行前提
交付的源码对接 CTP 或第三方数据 API 获取行情。 源码内不包含数据源账号，需你自行申请并配置。
- Python 运行环境（部署文档中列明所需版本与依赖，可一键安装）
- 数据源账号：CTP 接口需期货公司开户并申请，或第三方数据 API 的付费订阅
- 源码内不含数据源账号，需自行申请并配置
交付主体：深圳市心性产业互联网络科技有限公司 · 可开具与该主体一致的发票
获取流程
- 01
选择品种
在品种列表或详情页点击「获取策略包」，价格与参数一目了然。
- 02
微信扫码支付
弹窗内生成微信付款码，使用微信扫码完成支付。
- 03
系统自动确认到账
微信支付回调到账后系统自动确认。不需要提交任何支付凭据，也没有人工核验环节。
- 04
自动发放下载链接
支付成功后页面自动显示下载按钮，链接有效期 48 小时，过期可在本页重新获取。
- 05
准备数据源
按部署文档申请 CTP 或第三方数据 API 账号，配置后即可运行。
风险提示
- 本站交付的是技术工具、策略研发成果与研究方法，不构成任何投资建议或收益承诺。
- 金融市场存在风险，量化交易不能消除风险、不能战胜市场规律，只能提升执行的纪律性与可检验性。
- 历史回测与模拟运行结果不代表未来表现，据此操作风险自担。
获取该品种策略包
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