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商品期货 黑色 大商所

铁矿石策略包

代码 I · 大商所 · 黑色

波动率显著高于多数黑色品种，参数对波动率变化最敏感

合约规格

合约乘数
100 吨 / 手
报价单位
元 / 吨
最小变动价位
0.5 元 / 吨（最小变动 0.5 元）
保证金口径
按交易所与期货公司标准执行，因单手合约价值较高，资金占用门槛明显高于螺纹钢
手续费口径
按手收取固定费用，受交易所阶段性调整影响
主力月份
主力合约集中在 1 / 5 / 9 月
交易时段
有夜盘（21:00–23:00）

交易特征

波动率特征
日波动幅度常为螺纹钢的 2–3 倍，止损与仓位必须按波动率放大调整，否则极易被单日波动触发止损
流动性
主力合约流动性好，但单手合约价值高，资金门槛与风险敞口需单独核算
换月逻辑
合约价值高，换月移仓的价格冲击与滑点成本需显式计入

参数取值与依据

下面列出本品种的参数取值与口径定义。 我们不展示任何收益率或回测收益数字 —— 参数表的作用是让你理解「参数为什么是这个值」，不是用来证明「能赚多少」。

铁矿石策略参数取值表
参数 取值 口径说明
趋势窗口 15 / 50 日 相较螺纹钢缩短窗口，以适配更高的波动频率
波动率窗口 30 日 ATR 波动率估计窗口拉长，降低单日极端波动对止损的干扰
止损倍数 2.5 × ATR 倍数高于螺纹钢，因铁矿石单位价格波幅更大
仓位上限 按 ATR 反比 + 单品种敞口封顶 在波动率反比基础上叠加绝对敞口上限，防止极端行情下仓位失控
过滤条件 剔除流动性不足合约 同品种逻辑

调优方法

铁矿石的参数搜索与螺纹钢独立进行，不共用取值。原因在于两者的波动率量级差异过大，共用参数会导致其中一个品种的止损设置失效。参数筛选标准与螺纹钢一致：样本内选候选、样本外检验稳定性。

适配注意

铁矿石价格受海外矿石供应、港口库存与钢厂开工率影响，外部事件驱动的跳空较多。趋势策略在跳空行情中可能出现超出预期止损距离的成交，实盘需自行评估跳空风险。

同板块其他品种

螺纹钢 RB · 上期所 ¥388

关于本品种的常见问题

铁矿石的参数是怎么定的？

铁矿石的参数搜索与螺纹钢独立进行，不共用取值。原因在于两者的波动率量级差异过大，共用参数会导致其中一个品种的止损设置失效。参数筛选标准与螺纹钢一致：样本内选候选、样本外检验稳定性。

用铁矿石这套参数需要注意什么？

铁矿石价格受海外矿石供应、港口库存与钢厂开工率影响，外部事件驱动的跳空较多。趋势策略在跳空行情中可能出现超出预期止损距离的成交，实盘需自行评估跳空风险。

交付内容

付款后你会拿到什么

包含

  • 策略源码（Python）

    完整的策略实现与因子计算代码，注释齐全，不依赖我方任何私有组件，可在你指定的环境独立运行。

  • 参数表与调优说明

    该品种的参数取值、口径定义，以及参数为何是这个值的完整推导说明。

  • 部署文档

    Python 版本与依赖清单、数据源准备、运行步骤、常见问题处理。

  • 回测报告

    含最大回撤、交易次数、区间等风险类指标与数据口径说明。不含收益率等收益类指标。

不包含

  • 交付形式为源码，不含打包好的可执行程序 —— 需你在自己的环境中部署运行
  • 不包含任何品种的收益数据或收益预期
  • 不提供代客交易、代客理财或具体买卖建议
  • 源码仅限你本人或你所在单位内部使用，不得转售、公开分发或用于对外提供的商业化服务
  • 数据源需自行申请：源码对接 CTP 或第三方数据 API，相关账号与费用由你承担

运行前提

交付的源码对接 CTP 或第三方数据 API 获取行情。 源码内不包含数据源账号，需你自行申请并配置。

  • Python 运行环境（部署文档中列明所需版本与依赖，可一键安装）
  • 数据源账号：CTP 接口需期货公司开户并申请，或第三方数据 API 的付费订阅
  • 源码内不含数据源账号，需自行申请并配置

交付主体：深圳市心性产业互联网络科技有限公司 · 可开具与该主体一致的发票

获取流程

  1. 01

    选择品种

    在品种列表或详情页点击「获取策略包」，价格与参数一目了然。

  2. 02

    微信扫码支付

    弹窗内生成微信付款码，使用微信扫码完成支付。

  3. 03

    系统自动确认到账

    微信支付回调到账后系统自动确认。不需要提交任何支付凭据，也没有人工核验环节。

  4. 04

    自动发放下载链接

    支付成功后页面自动显示下载按钮，链接有效期 48 小时，过期可在本页重新获取。

  5. 05

    准备数据源

    按部署文档申请 CTP 或第三方数据 API 账号，配置后即可运行。

风险提示

  • 本站交付的是技术工具、策略研发成果与研究方法，不构成任何投资建议或收益承诺。
  • 金融市场存在风险，量化交易不能消除风险、不能战胜市场规律，只能提升执行的纪律性与可检验性。
  • 历史回测与模拟运行结果不代表未来表现，据此操作风险自担。
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最后更新： · 内容经风控合规审阅